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        近日,億歐與融慧金科咨詢事業(yè)部總經(jīng)理張凱博士就模型風(fēng)險管理體系建設(shè)與實踐進(jìn)行了深入對話。

        “模型風(fēng)險管理的本質(zhì),就是如何兼顧成本、效率和效果,達(dá)到‘最優(yōu)平衡’。”

        近年來,我國金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新迅猛發(fā)展。但隨著大數(shù)據(jù)應(yīng)用越來越廣泛,各類模型數(shù)量越來越多,算法越來越復(fù)雜,隱藏在模型設(shè)計構(gòu)建和應(yīng)用中的風(fēng)險也受到金融監(jiān)管和行業(yè)的高度重視。

        2020年7月,中國銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》,首次明確給出了“風(fēng)險數(shù)據(jù)”、“風(fēng)險模型”的文字定義,并對模型風(fēng)險管理制定了明確的標(biāo)準(zhǔn)。如何按照監(jiān)管要求,結(jié)合自身業(yè)務(wù)實際,在兼顧質(zhì)量—效率—成本的原則下,快速搭建起有效的模型風(fēng)險管理體系,成為金融機(jī)構(gòu),特別是在大數(shù)據(jù)應(yīng)用較深的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸和普惠金融行業(yè),在構(gòu)建自主風(fēng)控能力方面的巨大挑戰(zhàn)。

        在張凱看來,2022年將是金融科技發(fā)展的新元年,當(dāng)下金融機(jī)構(gòu)最重要的就是做好資源整合,當(dāng)自建成本最高,效果卻不一定最好時,可以保持積極開放的態(tài)度,引入“外腦”和“外力”,通過先進(jìn)實用的經(jīng)驗指導(dǎo),并結(jié)合已經(jīng)過市場檢驗的系統(tǒng)平臺工具,將能多快好省地建立起適合自身的模型風(fēng)險管理體系,從而獲得模型的最大價值。

        “作為國內(nèi)模型風(fēng)險管理的推動者和踐行者,融慧金科在該領(lǐng)域已服務(wù)了眾多國內(nèi)外大型金融機(jī)構(gòu),在模型風(fēng)險管理專業(yè)實踐中所沉淀下來的理念和方法論也得到了市場的充分認(rèn)可。”張凱表示。

        01模型風(fēng)險「不容小覷」

        隨著以大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)為基礎(chǔ)的人工智能技術(shù)在金融行業(yè)的深入應(yīng)用,金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也在快速推進(jìn)。

        縱觀過去十年國內(nèi)金融模型的發(fā)展,我們發(fā)現(xiàn),從最初金融機(jī)構(gòu)依賴規(guī)則作決策,到逐漸接納模型,再到如今金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)深刻認(rèn)識到模型的重要性,并開始大規(guī)模開發(fā)模型并將其全面應(yīng)用到自動化信貸業(yè)務(wù)全流程場景中。

        據(jù)權(quán)威報告統(tǒng)計,全球金融機(jī)構(gòu)使用的模型數(shù)量正以每年20%左右的速度增加。但這些模型在金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理中的廣泛應(yīng)用,給金融機(jī)構(gòu)帶來顯著效率和成本優(yōu)勢的同時,也極大地增加了金融機(jī)構(gòu)對于模型風(fēng)險管理的難度,使得模型風(fēng)險也逐漸暴露。

        張凱此前曾就職于美國運(yùn)通及百度金融,參與從零到一組建風(fēng)控團(tuán)隊,具有十余年國內(nèi)外風(fēng)險模型開發(fā)和模型風(fēng)險管理的理念與實操經(jīng)驗。“如果基于有缺陷或誤用的模型輸出進(jìn)行決策將會帶來不可估量的損失”,他強(qiáng)調(diào),全球因模型風(fēng)險造成不良后果的案例比比皆是:次貸危機(jī)期間,因模型對市場波動性做出的假設(shè)沒有被及時調(diào)整,最終引發(fā)金融危機(jī);2012年摩根大通(JP Morgan Chase)因一個錯誤的VaR模型導(dǎo)致了高達(dá)62億美元的交易損失。

        通過這些事件,我們不難看出,模型可以是高效解決業(yè)務(wù)痛點(diǎn)的“天使”,也可能成為反噬業(yè)務(wù)的“惡魔”。“如何駕馭模型,如何建立一個完善的模型風(fēng)險管理體系,發(fā)揮出模型最有效的價值,也成為近幾年監(jiān)管和各大金融機(jī)構(gòu)高度關(guān)注的一個重要議題。”張凱稱。

        02風(fēng)險模型「監(jiān)管趨嚴(yán)」

        回顧模型風(fēng)險管理在監(jiān)管層面的歷史,最早是美聯(lián)儲于2011年發(fā)布的《模型風(fēng)險管理監(jiān)管指引(SR11-7)》,它被認(rèn)為是模型風(fēng)險管理的里程碑,除了明確定義了模型風(fēng)險管理外,還提出了組織結(jié)構(gòu)、政策、程序、實踐、標(biāo)準(zhǔn)等多方面的指導(dǎo)原則,逐步發(fā)展成為行業(yè)標(biāo)桿性監(jiān)管文件。

        緊接著,歐洲的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)也陸續(xù)發(fā)布了系列模型風(fēng)險管理相關(guān)指導(dǎo)文件。例如,歐洲中央銀行于2018年發(fā)布《歐洲中央銀行內(nèi)部模型指南》,規(guī)定了模型風(fēng)險管理的標(biāo)準(zhǔn)。同年4月,英國英格蘭銀行審慎監(jiān)管局發(fā)布《壓力測試模型風(fēng)險管理原則》,規(guī)定了識別和管控壓力測試模型風(fēng)險的政策和流程。

        而在國內(nèi),除了巴塞爾新資本協(xié)議、IFRS 9和一些特定領(lǐng)域法規(guī)外,模型風(fēng)險管理并沒有專門的規(guī)范。直到2020年7月,中國保監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》,這是國內(nèi)銀行監(jiān)管制度文件中首次涉及對模型管理的要求,其中第三十七至四十二條,分別對風(fēng)險模型管理流程、風(fēng)險模型開發(fā)測試、風(fēng)險模型評審、風(fēng)險模型監(jiān)測、風(fēng)險模型退出、模型記錄等提出了要求。同時,辦法還給出了兩年過渡期,即2022年7月過渡期結(jié)束(即實質(zhì)生效)。

        “相比國外在模型風(fēng)險管理體系的建設(shè),國內(nèi)起步相對較晚”,張凱指出,目前國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對模型風(fēng)險管理的理念和體系搭建正逐步成熟與完善,但對于大多數(shù)中小型金融機(jī)構(gòu)來說,我們發(fā)現(xiàn)他們在實際落地過程中,可能對模型風(fēng)險管理框架如何搭建,內(nèi)部政策體系如何建立,對模型影響力如何進(jìn)行評價,自動化解決模型風(fēng)險管理問題應(yīng)部署哪些系統(tǒng)工具等,還沒有完全的體系化的認(rèn)知。

        就實踐而言,模型風(fēng)險管理體系的建立和完善會是一場深刻變革,需要從組織架構(gòu)、制度、流程、合規(guī)和工具等方面進(jìn)行重塑。張凱認(rèn)為,金融機(jī)構(gòu)如果能夠獲得外部力量的輸入,多快好省地完成模型風(fēng)險管理體系的搭建,不僅能更好預(yù)防越來越多模型風(fēng)險帶來的影響,還將跑贏越多越高昂的模型風(fēng)險管理成本,進(jìn)而實現(xiàn)兼顧成本、效率和效果,達(dá)到“最優(yōu)平衡”。

        03模型風(fēng)險管理「最佳實踐」

        “甲方優(yōu)勢”和“復(fù)合基因”賦予了融慧金科“厚積薄發(fā)”的底氣。

        張凱表示,得益于美國運(yùn)通全球十幾年、國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺從零到一,以及賦能百余家金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險模型和管理的方法論與實操經(jīng)驗,融慧咨詢攜手中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院共同發(fā)布了《大數(shù)據(jù)時代下模型風(fēng)險管理最佳實踐白皮書》,在深入梳理國內(nèi)外模型風(fēng)險監(jiān)管歷史的背景下,系統(tǒng)地總結(jié)了模型風(fēng)險對金融機(jī)構(gòu)的意義與影響、模型風(fēng)險管理的構(gòu)建與實踐以及模型風(fēng)險管理的落地挑戰(zhàn)等。

        張凱進(jìn)一步指出,企業(yè)級模型風(fēng)險管理框架和體系搭建包括三個核心層面:一是政策和流程層,以三道防線為核心的基本組織架構(gòu),覆蓋全行模型風(fēng)險管理的方針政策和模型生命周期相關(guān)的規(guī)范,呼應(yīng)監(jiān)管文件中對于模型風(fēng)險管理的各項要求,可以為模型帶來有效審查與質(zhì)疑;

        二是分析和驗證層,針對模型的全生命周期管理,設(shè)計了從模型需求、模型設(shè)計、模型開發(fā)、模型驗證、模型評審、模型部署、模型投產(chǎn)、模型監(jiān)控到模型退出等九個階段,其中還包含模型驗證方法論操作手冊以及模型相關(guān)的指標(biāo)體系等,能夠?qū)δＰ徒】档目沙掷m(xù)性提供有力保證。

        三是系統(tǒng)層,通過模型全生命周期管理平臺、模型風(fēng)險監(jiān)控平臺、模型資產(chǎn)管理平臺等系統(tǒng)工具,實現(xiàn)對于模型風(fēng)險管理的落地實踐。

        此外,他還提到,通過定量指標(biāo)和定性指標(biāo)可以對每個模型進(jìn)行影響力等級評估。“不管行方有1000個模型還是100個模型,這套方法論都適用。”

        張凱表示,通過模型影響力評級可以很好的把控模型風(fēng)險管理中模型開發(fā)、驗證和監(jiān)控的強(qiáng)度以及資源分配。“因為行方的資源是有限的,我們要把資源集中在高影響力評級模型上。”

        通過對模型風(fēng)險管理最佳實踐的探索,一個成熟的模型風(fēng)險管理體系能夠帶來的價值不言而喻。在如今的后疫情時代,積極的模型風(fēng)險管理不僅是監(jiān)管的重點(diǎn),更是金融機(jī)構(gòu)在動蕩環(huán)境下讓金融科技賦能實際業(yè)務(wù)的根基。

        為了管理利潤和資本,迎接監(jiān)管挑戰(zhàn),頭部金融機(jī)構(gòu)正在向建立一個全方位穩(wěn)健的模型風(fēng)險管理體系進(jìn)發(fā),中小型金融機(jī)構(gòu)更要迎頭趕上,取得戰(zhàn)略優(yōu)勢,快速占領(lǐng)模型風(fēng)險管理的一席之地。

        目前,融慧金科的風(fēng)控咨詢業(yè)務(wù)市場規(guī)模正持續(xù)增長,同時,隨著更多優(yōu)秀的科技人才加入,融慧金科無論是在新技術(shù)的掌握上,還是在包括模型風(fēng)險管理在內(nèi)的咨詢業(yè)務(wù)模式上都將不斷實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。從站上賽道到起跑,在張凱的未來構(gòu)想中,融慧咨詢要在五年內(nèi)成為中國的NO.1,成為擁有甲方風(fēng)控基因,能落地,并為結(jié)果負(fù)責(zé)的一站式專業(yè)風(fēng)險咨詢團(tuán)隊。

《電鰻快報》